hehehe cismei com a sua pergunta e dei uma olhada no Makefile do proxy e a localização do arquivo 'mysql.h' que não foi encontrado na sua compilação. Uso Slackware 11 nesse proxy e as libs do mysql estão em /usr/local/include/mysql. Ali está o mysql.h, dá uma olhada nesses arquivos da biblioteca cliente do mysql que é isso mesmo que tá falhando...
Caso essa biblioteca do mysql esteja realmente em outro diretório, edite o Makefile e modifique essas linhas apontando o diretório real da biblioteca.
# FreeBSD
MYSQLINC=/usr/local/include
MYSQLLIB=/usr/local/lib/mysql
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