Bom pessoal,
para mim o problema esta resolvido

Quando li a mensagem do AndrewAmorimdaSilva falando sobre problema com ssl. Resolvi explorar este assunto.

Recompilei o squid com --enable-ssl

(.configure --enable-ssl --enable-linux-netfilter --enable-basic-auth-helpers=ncsa)

Pronto. Estou utilizando o squid-2.5.STABLE1 com o IE6 SP1

Marcelo