É normal, o ubuntu server vem sem ambiente gráfico mesmo. Isso é pra deixar ele mais leve e fazer com que ele carregue mais rápido.
Dizem que o ubuntu server é o ubuntu desktop sem ambiente gráfico, mas acho que isso não é totalmente verdade...
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Outro dia tinha um cara perguntando como instalar o ambiente gráfico no Ubuntu server. Se for seu objetivo também o link é esse aqui:
Duvida no ubuntu 8 server