Ta certinho....
Só um detalhe,cheguei usar o proxy externo e versão 2.9.27... O meu webproxy ficava disabled... Não tinha mas nenhuma função...
Sobre o p2p e msn, eles caem depois de alguns segundos ao bloqueio... Cuidado! Certifique que selecionou a opção correta do address-lists,assim ele bloqueia geral o cliente...
Usando estas regras vc pode criar varias formas de bloqueio...
Ex:
vc cria para bloqueio,para aviso,para manutenção...
É só repetir a regra no filter rules e na nat, seguindo as portas do proxy...