Obtive esse problema tambem, caso se conectasse pelo proxy nao ia nada.... as x o MSN nem mandava a requisicao pro proxy.. coisa estranha MESMO.
mas caso fosse direto (enteda direto aqui como NAT) funcionava normal. bom vamos ver se amanha jah tudo nos esquemas e ninguem me pergunta "Meu MSN nao ta funcionadno ..."