Todas as respostas foram muito boas , mas concordo como o mistymst e o psy, pelo que li da pergunta a resposta pura e simples eh:

./nome de arquivo

Porque a mesagem de comando ou nome de arquivo invalido eh devido ao seu arquivo nao estar em um diretorio de path de comando e ao fato de que (diferente do dos) o linux nao procura tambem no diretorio local, a nao ser que vc especifique que quer o diretorio local para executar o arquivo, que eh justamente o "./" .


Depois do (chmod +x nomedoarquivo) voce pode optar por por seu arquivo executavel em algum direitorio (como /usr/local/bin ou /usr/bin) caso ele seja um executavel interessante para uso de todos (MAS SEMPRE VERIFICANDO SE O NOME JAH NAO PERNTENCE A OUTRO PROGRAMA).

No caso de arquivo de configuraçao de firewall por exemplo (como acontece no slackware) bem melhor eh por o arquivo em um diretorio dentro do (etc/rc.*algumacoisa*) mas ai , dependendo de qual distribuiçaõ e de como esta configurado ele pode ser disparado automaticamente , e pele que eu li, nao parece ser isso que vc quer....

QQ coisa estaremos sempre por aqui........