para funcionar o web proxy amigo, vc deve seguir os seguintes passos:

vá em ip=>> web-proxy:
na aba settings... configure teu proxy, setando a porta na qual ele vai trabalhar (1080, 3128. 8080, 9999 há diversas opções o interessante e tentar colocar uma porta não padrão).
coloca o nome do host;
escolha o tmanaho do cache
e em ip=>> firewall:
faça um redirect, de todo o trafego da porta 80, enviando os dados pra teu proxy... lembrando de liberar a porta q vc setou pra ele... qualquer coisa se não for compreensivo manda as duvidas q tentarei esclarecer melhor