Bom, tive este problema aqui também, o que eu fiz para resolver:
1) Verificar o sarg.conf se ele esta apontando certo o diretorio dos logs do squid (/var/log/squid: verifica a versão do squid pois se eu não me engano o lenny usa o squid3, então o diretorio correto é o /var/log/squid3) e também para o diretorio que os relatorios serão gravados
2) Verificar se o diretorio que os relatorios serão gravados estão com a permissão para que o sarg possa gravar os relatorios.
Tente ai cara.[ ]'s