blz amigo, vamos la então:
primeiramente libere os sites q vc quer pelo winbox ou pela linha de comando assim:
/ ip web-proxy access add url="uol.com.br" action=allow comment=""
disabled=no
/ ip web-proxy access add url="terra.com.br" action=allow comment="" disabled=no
/ ip web-proxy access add url="globo.com" action=allow comment="" disabled=no
Bom, nisso liberamos 3 sites. Agora vamos bloquear o resto com essa regra aqui.
/ ip web-proxy access add action=deny comment="" disabled=no
É só isso precisando estamos ai